Estratégia Média Móvel Bem Sucedida

Médias móveis: estratégias por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los ao seu estilo comercial é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados ​​como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Esse sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este geralmente é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados ​​nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados ​​para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir essas bandas para ver se eles atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Amp. Média média Média de alcance verdadeiro - Uma estratégia vencedora: em qualquer negociação, seja você negociando ações, futuro ou Forex, A primeira chave do sucesso é ter uma boa Estratégia. Que fornece bons resultados. A segunda chave mais importante é D iscipline e a terceira chave é Money Management. Neste artigo, discutiremos sobre uma estratégia baseada em média móvel e ATR, que me dá 50 100 PIPS por dia de negociação em apenas 2 horas. Então, vejamos: precisamos de algumas coisas no nosso gráfico antes de explicar a estratégia: 1. Prazo: mínimo 15 minutos e acima. 2. Médias móveis: 14 SMA Low Price (Amarelo), 14 SMA High Price (Azul). SMA - Média móvel simples 3. Faixa verdadeira média: Período 14 4. Suporte e resistência Primeiro olhar para ATR. É maior que 0.0013 Sim. Great When Candle fecha-se acima da média móvel azul, na abertura da próxima vela, compraremos e, quando a vela for fechada abaixo da média móvel amarela, na abertura da próxima vela, venderemos. Não é simples. Isso pode ser aplicado em qualquer par de moedas, e principalmente eu troco com pares USD, ou seja, EURUSD, GBPUSD, amp AUDUSD. Usaremos o valor ATR para definir o nosso nível de lucro e stop-loss. Stop Loss level: (Valor ATR1.5 Preço comercial aberto) 10 PIPS Tire o Nível de Lucro: (Valor ATR Valor3 Preço aberto) Saída manual do comércio: - Para Entrada de Compra: Se a Vela se fechar abaixo da média móvel amarela. - Para Entrada de Venda: Se a vela se fecha acima do azul Procure uma tendência em um período de tempo mais longo e encontre Suporte e Resistência. Se você receber algum sinal perto do nível de Suporte e Resistência, nunca entre no comércio. Existe um bom provador para negociação. Trend é seu amigo. Pontos importantes a serem lembrados: 1. Evite o tempo do lançamento das notícias 2. Não troque sem Stop-Loss e Take-Profit Target 3. Mantenha aprendendo O vencedor e perdedor em uma negociação é como você controla seus lucros O comerciante típico observa um comércio a cada Momento e a maioria das vezes, eles tomam decisões erradas e em um comércio vencedor, fecham o comércio apenas com poucos PIPs ganham e esperam que o mercado volte para trás, quando estão perdendo posição. Portanto, você não precisa prestar atenção a uma troca, se você é novato ou comerciante experiente. Se você fez sua análise, confie em sua análise. Anexei minha história de sucesso abaixo na forma de análise estratégica. Obrigado, por favor, perguntei uma pergunta muito boa. Você pode colocar 14MA no gráfico 1H ou acima. Você notará que isso lhe fornece um sinal inicial para comprar e vender, no entanto, seria uma decisão sábia entender o suporte e a resistência. O 2º ponto é o que você já notou, por que todos esses indicadores como RSI, CCI, R Williams, Scotch etc. estão chegando com configuração padrão de 14 periodquot. A resposta está no próximo comentário. A resposta simples é a repetição da história e, em uma resposta mais removida, o quotmarket mostrou comportamento comum para o ciclo de 28 barras e o comprimento de indicação será metade do comportamento. Portanto, os indicadores têm uma configuração padrão de 14 period. quot Pelo mesmo motivo, na estratégia acima mencionada, usei média móvel de 14 períodos. 28 dias é aproximadamente lunarcycle. E 14 é o meio dia. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que o comportamento das multidões é afetado pela lua e, portanto, 14 é outra prova disso. (Desculpe pelo meu inglês) Análise educacional e sólida, em qualquer caso vote para você, boa sorte até o final do mês)) Obrigado drishti, agora não estou confuso, eu vou incomodar você novamente se eu tiver mais perguntas sobre este sistema. No entanto, permite-me adicionar alguns outros indicadores para minimizar as entradas falsas. Quaisquer sugestões Amar. Amar, eu acho, tenho que escrever um artigo sobre indicadores e ação de preço, para que você entenda isso de uma maneira melhor. No entanto, em poucas palavras, posso simplesmente dizer que os indicadores indicam a ação de preço anterior não futura. No método acima, queremos negociar quando o mercado é volátil e quer entender o preço das últimas 14 velas em termos de alto e baixo. Isso é isso. Com base nesse cálculo, negociaremos. No entanto, se você quiser adicionar mais indicadores, você pode adicioná-lo, e você notará a maior parte do tempo, todos os indicadores não terão o mesmo valor ou valor próximo, então ele irá confundir você mais. Amar. Um pequeno, mas um bom vídeo, está aqui na Dukascopy sobre o Jforex. Essa pessoa está fazendo o mesmo, como se você usasse mais indicadores, então alguns lhe dariam que o cliente lhe daria sinal de venda. Agora, qual deles levar. É o motivo, eu digo, evitar o uso de indicadores, e apenas você negociação de ações de preço, e a média móvel é a melhor ferramenta para entender o preço. Não há zona de sobrecompra nem sobrevenda e podemos compreendê-lo por suporte e resistência. Você pode encontrar um bom suporte e resistência no gráfico 4H. Bom dia, drishti, obrigado pelas suas respostas detalhadas. Eu apreciei muito. No caso de eu ter mais perguntas, contatarei você. Até que tome cuidado e a melhor sorte com suas compitações. Eu tenho uma pergunta novamente. -)) o tempo de intermediário afeta a ação de preço. Se não, então, não há mais pergunta, se sim, e a que hora é melhor para a ação de preço exato, ou seja, gmt pr gmt1 ou -1 Amar. De acordo com a minha experiência, a volatilidade do mercado existe principalmente no momento do período de sobreposição de dois fuso horário. Como, você notará que o mercado se torna volátil em torno das horas seguintes: New York amp Londres 8:00 da manhã 12:00 horas EST Sydney amp. Tóquio 7:00 pm 2:00 am EST London amp Tokyo 3:00 am 4:00 am EST EST - Horário padrão do leste (GMT-5Hrs) O 2º fator de volatilidade é uma notícia fundamental, e a maioria das notícias são publicadas apenas entre as horas acima mencionadas. Então, se você trocar entre essas horas, você terá uma boa ação de preço. Boa estratégia. Eu quero experimentar este sistema em ouro e prata. Você poderia me dizer qual o nível que eu deveria usar em ATR para PMs em vez de 0,0013 adloule No mercado, o mais importante é a matemática, se você escolher um número errado, não irá fornecer esse resultado que você espera. Eu escolho ATR 0.0013 depois de otimizar lotes de valor atr de 0,0005 a 0,0025 e descobriu que 13 pips ATR (pares de baixa volatilidade como EURUSDGBPUSDNZDUSDAUDUSD) em um período de tempo de 15 minutos são adequados para condições de negociação intradiária para encontrar a posição de longo prazo perfeita. Muito obrigado pela sua resposta, você tem um site ou um blog, para que eu possa aprender mais com você. Eu acho que sou rico. Sinto que estou escrevendo isso do meu próprio yatch agora depois de testar todas as principais estratégias nesta estratégia. Finalmente, uma estratégia que funciona adiciona alguns martingale e você saberá o que está dizendo. LolPor que as estratégias de média móvel são arriscadas. Este é o segundo de uma série de três partes. Leia a parte 1 aqui. CHAPEL HILL, N. C. (MarketWatch) As estratégias de média móvel são arriscadas. Essa é a afirmação sacrílega que eu apresentei na minha coluna que apareceu no início desta semana, com base em pesquisa detalhada que realizei nos últimos meses nos retornos de várias estratégias de média móvel. Como prometido na coluna inicial desta série de três partes, aqui está uma discussão mais detalhada de cada uma das quatro conclusões gerais que cheguei. Encontrando 1: Mesmo as melhores estratégias de média móvel nem sempre funcionam Para entender por que as estratégias de média móvel são arriscadas, é importante entender que há mais de uma maneira de definir o risco. De acordo com a definição acadêmica tradicional de risco como volatilidade, as estratégias de média móvel são, de fato, menos arriscadas do que o mercado. Mas há outro tipo de risco também, tendo que ver com quanto tempo a estratégia pode estar debaixo da água. E, quando analisados ​​dessa maneira, as estratégias de média móvel são bastante arriscadas: mesmo em condições ideais, as melhores estratégias em média móvel ainda geralmente apresentam desempenho inferior ao mercado por longos períodos às vezes durando um par de décadas. Considere a média móvel de 200 dias, talvez a versão mais utilizada. Quando aplicado ao índice SampP 500 SPX, 0,18 e ao empregá-lo em conjunto com um envelope comercial 5, essa estratégia foi uma das poucas que gerou mais dinheiro do que o mercado desde o final da década de 1920, mesmo após as comissões. (Eu discutirei mais detalhadamente os envelopes comerciais em um momento.) Esta estratégia particular, no entanto, gastou mais de metade do tempo nos últimos 80 anos depois de comprar e manter, conforme resumido na tabela a seguir. Observe cuidadosamente que esses resultados deprimentes aplicam-se a uma das mais rentáveis ​​de qualquer das miríade de estratégias de média móvel que estudei. De períodos desse período estudados (em uma base de ano-calendário contínuo) em que a estratégia média móvel ganhou menos dinheiro do que o próprio mercado em que as estratégias médias móveis Sharpe Ratio eram menores do que os mercados. A pergunta a perguntar-se enquanto examina esses resultados: quão provável É você ficar com uma estratégia de timing de mercado que vai 20, 10 ou mesmo cinco anos sem vencer o mercado. Meus resultados apontam para uma objeção potencialmente ainda mais séria para as estratégias de média móvel: a maioria das várias estratégias de média móvel que eu testei Vencer o mercado ao longo do século passado tem sido inferior a 1990 desde 1990, e isso pode ser mais do que apenas um daqueles períodos periódicos em que as estratégias em média móvel lutam para manter-se. Blake LeBaron, professor de finanças da Brandies University, suspeita de que maneiras mais econômicas de trocas e de mercado aumentaram o número de investidores que seguem as estratégias da média móvel, e isso, por sua vez, fez com que seus lucros diminuíssem e até desaparecerem em décadas recentes. Adicionando credibilidade à hipótese do Prof. LeBarons é que, também começando no início da década de 1990, as estratégias da média móvel pararam de funcionar no mercado de moeda estrangeira. Constatando 2: as comissões sabotam mesmo as melhores estratégias, portanto, reduzir a freqüência das transações é crucial. A maioria dos estudos prévios de médias móveis assumiu que um investidor poderia negociar sem comissões ou outros custos de transação. Uma vez que você se livra desse pressuposto irrealista, a maioria das estratégias da média móvel desaceleram a compra e retenção por quantidades significativas. Isso é especialmente verdadeiro em mercados voláteis, quando muitas das estratégias de média móvel, especialmente aquelas que dependem de um comprimento médio curto, raramente geram numerosos sinais por ano. Determinar o que é uma comissão justa não é fácil, é claro. Vale lembrar que, durante a maior parte do século passado, nenhum fundo negociado em bolsa estava disponível, o que permitiu ao investidor comprar as 30 ações da Dow de uma só vez e muito menos as centenas de ações que faziam parte do SampP Composite Index. Também não havia fundos do mercado monetário nos quais você pudesse imediatamente e facilmente estacionar o produto em dinheiro de qualquer venda. Além disso, não foi até 1 de maio de 1975 (o Big Bang), que as comissões de corretagem foram desreguladas antes disso, essas comissões foram resolvidas e substanciais. Ao calcular o quão grande um golpe que as estratégias da média móvel tomaram por causa de comissões, eu assumi que 1 tinha que ser pago por cada compra ou venda antes do Big Bang 0.5 cada caminho até o final de 1999 e 0,1 em cada caminho desde então . Twitter: como 1.000 investidos em tecnologia podem pagar com o IPO dos gangbusters do Twitter na quinta-feira, quanto dinheiro você poderia ter feito com 1.000 se você entrou no preço inicial. O que os outros IPO39s de tecnologia pagaram generosamente. Com quantas pessoas o Jason Bellini tem o TheShortAnswer. Image: Associated Press Uma maneira de apreciar o quão crucial os custos de transação são a avaliação dessas estratégias. A eficácia é a seguinte: quando assumir que não há custos de transação, muitas das miríades de estratégias de estratégia móvel que eu monitorei superaram o mercado durante todo o período de tempo para o qual os dados Estavam disponíveis. No entanto, ao incluir custos de transação, praticamente todos eles atrasam. Portanto, reduzir a frequência das transações é absolutamente crucial para qualquer estratégia de média móvel. Embora exista mais de uma maneira de fazê-lo, talvez o mais simples e o mais comum seja usar um chamado envelope. Este método permite que o investidor escolha um valor arbitrário que o índice de mercado precisa se mover acima ou abaixo da média móvel para gerar uma transação. Por exemplo, se você estiver usando um envelope 1 e já estiver no mercado, o índice terá que cair mais do que 1 abaixo da média móvel para gerar uma mudança em dinheiro. Por outro lado, se você estiver em dinheiro, então você só voltará para estar no mercado somente se o índice aumentar para pelo menos 1 acima da média móvel. Testei vários tamanhos de envelope diferentes. Em quase todos os casos, achei que o envelope de tamanho ótimo é 5. Ao usar a média móvel de 200 dias para o Dow, por exemplo, a frequência das transações caiu de uma média de seis por ano (ou uma vez a cada dois meses, em média ) Apenas uma vez por ano, o que levou a um retorno significativamente maior de comissões. Encontrando 3: sem comissões, MAs de curto prazo batiam MAs de longo prazo Se as comissões não fossem um fator, as médias móveis de curto prazo geralmente seriam preferíveis: meus estudos mostraram que, como regra geral, o desempenho do custo da transação diminui à medida que aumenta O comprimento da média móvel. No entanto, depois de incorporar um pressuposto de comissão realista, as médias móveis de longo prazo vieram à frente. Mesmo quando se usam envelopes para reduzir a frequência das transações para as médias móveis de curto prazo, as estratégias de média móvel de longo prazo, em geral, surgiram. Note com cuidado, no entanto, que não existe um comprimento ótimo de média móvel que você deve empregar. Norman Fosback, editor do Fosbacks Fund Forecaster e ex-diretor do Instituto de Pesquisa Econométrica, colocou desta forma no livro de texto Stock Market Logic: Não há números mágicos na sequência de tendências. Alguns comprimentos médios móveis podem ter funcionado melhor no passado, mas, afinal, algo teve que funcionar melhor no passado e testando tudo possível, como poderia ajudar a encontrá-lo. Deve ser um requisito básico de qualquer tendência média móvel seguindo o sistema que praticamente todos os comprimentos médios móveis prevêem sucesso em um grau maior ou menor. Se apenas um ou dois comprimentos funcionam, as probabilidades são altas do que os resultados bem sucedidos foram obtidos por acaso. Encontrando 4: nem todos os índices são criados iguais quando se trata de estratégias de média móvel. Você provavelmente pensa que não importa muito qual índice de mercado você usa ao calcular a média móvel. Mas você estaria errado: há discrepâncias marcadas nos retornos das estratégias da média móvel, dependendo se você usa o Dow, o SampP 500 ou o Nasdaq para gerar sinais de compra e venda. Considere a média móvel de 200 dias combinada com um envelope 1. Ao basear esta estratégia no Dow Industrials, desde 1990 levou a 100 transações separadas por uma média de quatro por ano. No entanto, quando aplicado ao SampP 500, essa estratégia, de outra forma idêntica, levou a 68 transações por uma média de menos de três por ano. De acordo com o risco, essa estratégia superou uma compra e retenção no caso do SampP 500, mas não o Dow. Grandes discrepâncias, como esta, surgiram muitas vezes na minha pesquisa. Fosbacks cautionary note que eu mencionei acima é muito relevante aqui também. Nate Vernon é um sénior da Universidade de Rochester especializado em economia financeira. No verão passado, ele era um estagiário do Hulbert Financial Digest. Ele também é membro da equipe de basquete da Universidade de Rochester. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados ​​por requisitos de troca. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Nenhum resultado encontrado Últimas Notícias