Turtle Trading System Eu gostaria de começar uma discussão sobre o Turtle Trading Trend System criado pelo famoso comerciante de commodities, Richard Dennis. Regras de negociação da tartaruga anexadas O que eu espero discutir: o sistema de tartarugas ainda funciona e é que qualquer um ainda negocia com êxito otimizando o sistema de tartaruga adicione regras que não sejam mencionadas nas regras da tartaruga PDF Como funciona esse sistema com Forex Alguém criou um especialista Advisor ou outro programa automático para este sistema. Introdução à História da Tartaruga: Em meio a 1983, Richard Dennis, comerciante famoso de commodities, estava tendo uma disputa em curso com seu amigo de longa data, Bill Eckhardt, sobre se os grandes comerciantes nasceram ou fizeram. Dennis acreditava que ele poderia ensinar as pessoas a se tornarem grandes comerciantes. Eckhardt pensou que a genética era o fator determinante. A fim de resolver o assunto, Dennis sugeriu que eles recrutassem e treinassem alguns comerciantes e lhes dêem contas reais para negociar para ver qual deles estava correto. Eles tiraram uma grande propaganda publicitária para negociar aprendizes em Barrons, Wall Street Journal e New York Times. O anúncio afirmou que, após uma breve sessão de treinamento, os formandos receberiam uma conta para negociar. Este grupo foi convidado para Chicago e treinou durante duas semanas no final de dezembro de 1983. Eles começaram a negociar pequenas contas no início de janeiro. Depois de provar eles próprios, Dennis financiou a maioria dos formandos com 1 milhão em fevereiro. Os alunos foram chamados de tartarugas. (O Sr. Dennis, que diz que ele acabou de voltar da Ásia quando começou o programa, explica que ele descreveu isso para alguém dizendo: Nós vamos cultivar comerciantes exatamente como crescem tartarugas em Cingapura.) - Stanley W. Angrist Wall Street Journal 09051989 As tartarugas se tornaram a experiência mais famosa na história comercial, porque nos próximos quatro anos, eles ganharam uma soma agregada de mais de 100 milhões de dólares. Richard Dennis provou isso com um conjunto simples de regras, ele poderia levar as pessoas com pouca ou nenhuma experiência comercial e torná-los excelentes comerciantes. Turtle Trading: A Market Legend Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento de tartaruga para comprovar Que qualquer um poderia ser ensinado a trocar. Usando seu próprio dinheiro e iniciantes de negociação, como a experiência foi feita. Experiência da tartaruga No início dos anos 1980, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros. Enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e depois as trocasse com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou as tartarugas de seus alunos depois de recordar as fazendas de tartarugas que ele visitou em Cingapura e decidiu que poderia cultivar os comerciantes tão rápido e eficientemente quanto as tartarugas cultivadas. Encontrando as tartarugas Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociar aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes passariam pelo primeiro programa Turtle. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: o grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixas após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir todas as cotações nos mercados que uma negocia. Outras opiniões do mercado são boas a seguir. Se um tiver 10.000 para arriscar, deve-se arriscar 2.500 em cada comércio. No início, deve-se saber com precisão onde liquidar se ocorrer uma perda. Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 faltam 2, 4 e 5 são verdadeiras. (Para obter mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário) As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência. A idéia é que a tendência é sua amiga, então você deve comprar futuros que se estendem para o lado oposto das gamas de negociação e vender curtos desvantagens. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartarugas. (Para mais, veja Definição de negociação ativa). Figura 1: Comprar prata usando uma ruptura de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Esse comércio foi iniciado com uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída estava próximo da baixa de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results (2007). O autor Michael Covel oferece algumas idéias sobre as regras específicas: olhe os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Teste parâmetros diferentes para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você terá lucros e quando reduzirá as perdas. (Para saber mais, leia A Importância de um Plano ProfitLoss.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Pegue posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a volatilidade com alcance médio verdadeiro.) Nunca arrisque mais de 2 de sua conta em um único comércio. Se você quer fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grandes remessas. Funcionou De acordo com a antiga tartaruga Russell Sands, em grupo, as duas classes de tartarugas Dennis pessoalmente treinadas ganharam mais de 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis tinha provado sem dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. A Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, você teria encerrado o ano com 25.000. Mesmo sem ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas de negociação de tartarugas para suas próprias negociações. A idéia geral é comprar fuga e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As negociações curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema porque um mercado experimenta tanto as tendências ascendentes como as tendências descendentes. Enquanto qualquer intervalo de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar os negócios lucrativos. (Para mais, veja The Anatomy of Trading Breakouts.) Apesar de seus ótimos sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a vantagem. As previsões devem ser esperadas com qualquer sistema comercial, mas tendem a ser especialmente profundas nas estratégias de tendências. Isto é, pelo menos, em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os profissionais dizem esperar estar correto entre 40 e 50 do tempo e estarem prontos para grandes remessas. The Bottom Line A história de como um grupo de não comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes legendas do mercado de ações. É também uma ótima lição sobre como um determinado conjunto de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de lançar uma moeda, por isso depende de você decidir se esta estratégia é para você. Pode o Sistema de Negociação de Tartarugas funcionar com Day Trading Turtle Trading System vs. Als Trading System O sistema de comércio de tartarugas me fascina Em vários níveis. Primeiro você tem dois caras (Richard Dennis e William Eckhardt) debatendo sobre se eles podem moldar as pessoas inexperientes todos os dias em comerciantes principais. Aparentemente, Richard, que estava reivindicando você, estava certo em sua opinião de que os comerciantes vencedores podem ser ensinados e não nasceram com alguma habilidade comercial inata. Eu não estou cobrindo os detalhes da viagem das tartarugas de cinza a classe neste artigo, mas se você quiser ler mais sobre os comerciantes de tartarugas você pode visitar qualquer um dos seguintes links: O objetivo deste artigo é comparar as regras de negociação Do meu sistema de troca pessoal do dia ao sistema de comércio de tartarugas, publicado por Curtis Faith, uma das tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação de tartarugas, estou comparando meu sistema para visitar: bigpicture. typepadcommentsfilesturtlerules. pdf. A minha conclusão é que os dois sistemas não serão um ponto na partida, porque eles foram desenvolvidos de forma independente, mas eu quero ver o quanto de sobreposição, se houver. 1 Definir os mercados ao comércio As tartarugas eram muito prescritivas em termos de quais mercados negociavam. Uma vez que todo o sistema de comércio de tartarugas centrou-se no uso de grandes somas, o sistema de comércio de tartarugas funcionou melhor nos mercados de futuros. As tartarugas não se preocuparam com as ações de negociação, as opções ou a outra dúzia de veículos comerciais presentes no mercado durante a década de 1980. Para o meu próprio sistema comercial, não troco opções, forex ou mercados de futuros. Eu comercializo exclusivamente ações dos EUA e apenas as listadas na NYSE, AMEX e NASDAQ. Não troco nenhum estoque listado no OTCBB. Assim, em termos de definir quais mercados são permitidos para o comércio, vou dizer que há uma combinação de 1 a 1 entre o sistema de comércio de tartarugas e a minha metodologia de troca diária, porque ambos somos seletivos sobre as arenas em que operamos. O seu sistema de negociação do dia permite que você troque em todos os tipos de títulos e mercados 2 Tamanho da posição As tartarugas têm um sistema pelo qual eles influenciam a volatilidade para determinar a quantidade de contratos que podem ser comprados por comércio. Seu jogo final é nunca perder mais de 2 em qualquer comércio. As Tartarugas usam um período de 20 dias para o intervalo verdadeiro médio de uma mercadoria para determinar sua volatilidade, momento em que eles dimensionarão sua posição de forma a minimizar seus riscos. No meu sistema de negociação no dia, considero a volatilidade comparando o intervalo real médio em relação ao preço das ações. Para ler sobre minha abordagem, visite Como vender a volatilidade. Embora eu faça a volatilidade dos fatores em minha negociação, eu não tenho um período de retrocesso definido para o intervalo verdadeiro médio e eu não tenho uma maneira sistemática de dimensionamento de posição. Se eu vejo o ATR é alto em relação ao preço de fechamento do estoque, assumirei uma posição menor. No entanto, tenho zonas da ATR que, se excedido, não trocarei. Se o ATR estiver dentro da minha zona verde, colocarei 10 da minha margem disponível no comércio. Provavelmente é uma boa idéia para eu levar o meu sistema para o próximo nível, tendo uma abordagem definida para o dimensionamento da posição, uma vez que só toma errado quando você é superado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e ter todas as configurações válidas como oportunidades de comércio, aprendi ao longo dos anos que os intervalos ATR não são apropriados para mim e evitamos esses negócios todos juntos. O outro item que eu tenho em comum com as tartarugas relacionadas ao dimensionamento de posição é o conceito de uma redução máxima de 2 do valor da minha conta em um comércio. Assim como as tartarugas, eu liquidarei minha posição no segundo, isto é violado. Para o dimensionamento da posição, embora existam várias semelhanças, devo dizer que não tenho uma correspondência com as tartarugas neste. Você avaliou o dimensionamento de posição em seu sistema comercial 3 Critérios de entrada O sistema de comércio de tartarugas abriu novas posições em uma interrupção dos 20 dias ou 55 dias de alta velocidade. Para o curto prazo, utilizou-se o período de 20 dias e, para a maior tendência, o período de 55 dias. Esta abordagem inovadora foi utilizada para negócios longos e curtos. Assim como as tartarugas, o meu sistema de troca de dias só exige uma entrada quando o preço abrange acima ou abaixo do alto da faixa da manhã após um forte movimento. Eu troco no período de tempo de 5 minutos. Mas não liguei a faixa de fuga exata (ou seja, 20 bares, 55 bar). No entanto, o meu sistema comercial de comércio contabiliza o conceito de comprar ou vender o vazamento, já que eu só troco ações voláteis pela manhã que estão se movendo em alto volume. Em média, esses estoques estão desobstruindo não apenas o último intervalo de negociação de dois dias, mas provavelmente o intervalo para a última semana, que é muito superior a 20 ou 55 bares. Existe uma pequena diferença na forma como me aproximo das entradas. As tartarugas comprarão a mercadoria no intervalo da gama. Isso significa que se a mercadoria se desfizer através de um nível, as tartarugas estão comprando ao ar livre. Se a mercadoria romper o intervalo durante o meio do dia, as tartarugas também estão comprando. Para o meu sistema de troca do dia eu tenho duas regras que eu sigo, não importa o que: Eu não compro cegamente o breakout às 9:30 se um estoque navegar acima de um intervalo de negociação. Eu devo ver a retirada de estoque da alta da manhã, construir mais causa e depois subir por essa altura. Para mim, esta é a validação, o estoque continuará na direção da tendência primária, em que ponto abrirei uma posição. Ao contrário dos comerciantes Turtle que podem abrir uma posição a qualquer momento durante o dia da negociação, eu só abrir novas posições entre 9:50 e 10:10 am. Uma vez que o dia de negociação está em um período de tempo muito menor do que o sistema usado pelas tartarugas, não tenho tempo suficiente para recuperar meu dinheiro se as coisas forem contra mim. Além disso, eu tenho que dar às ações tempo suficiente para correr antes que a zona morta comece em 11. Se você não me ouviu falar já sobre o horário de almoço, por favor verifique este artigo - 9 razões pelas quais eu não negocia durante o almoço. Além do conceito de breakouts de compras, nossos sistemas não estão em alinhamento. A disparidade entre as tendências a longo prazo e a comercialização do dia obteve o melhor de nós quando se trata de critérios de entrada. 4 Adicionando Unidades As Tartarugas aumentariam as posições vencedoras, pois essas posições foram a seu favor. O tamanho foi permitido todo o caminho até o número máximo de contratos que uma tartaruga poderia transportar com base no valor de sua conta. Em princípio, o dimensionamento faz sentido, já que você deve adicionar às posições vencedoras. O sistema comercial do meu dia não exige aumentar o tamanho das posições vencedoras à medida que o comércio avança. No dia de negociação, a janela de oportunidade é muito curta e os estoques vão girar um centavo depois de uma falha falsa. O meu sistema de comércio do dia exige que eu feche minha posição após 1,62 lucro no entanto, algumas das minhas posições nunca chegam ao meu objetivo de lucro. Dimensionando se o comércio vai a meu favor um pouco, mas nem todo o caminho iria contra o meu dia negociando princípios de gerenciamento de dinheiro. Se eu começar a adicionar uma posição vencedora, digamos, a cada quarto de ponto, ele vai a meu favor e as ações revertem após 1 de lucro, agora aumentamos meu perfil de risco para um nível insustentável. Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para negociação de longo prazo. Por uma boa razão, o sistema de troca do meu dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a um comércio vencedor. Você tentou aumentar o seu tamanho de negociação quando o dia se negociando se as coisas acontecerem? Quais tipos de resultados você conseguiu? 5 Paradas As Tartarugas tiveram uma perda de parada máxima de 2 do valor de sua conta para qualquer comércio. Se uma Tartaruga estivesse adicionando unidades ao tamanho de seu comércio, a Tartaruga deslocaria sua parada para manter o mesmo nível de risco que quando a Tartaruga abriu pela primeira vez a posição. Conforme mencionado anteriormente no artigo, eu também arrisco um máximo de 2 do valor da minha conta em qualquer comércio. Eu não vou drenar para muito, é muito simples. As tartarugas e eu temos 100 jogos entre nossos sistemas. Se você não usar paradas na sua abordagem comercial, você está pedindo. Mostre-me um comerciante que tenha estado no negócio há mais de 5 anos que não usa pára de boa sorte com aquele, eles não existem. A saída é o componente mais importante de um sistema comercial. No início da minha carreira comercial eu nunca tiraria dinheiro do mercado. Quando eu tinha 25 anos, fiz mais de 100 mil dólares em opções de negociação em pouco mais de 7 semanas. Até hoje eu lembro da minha esposa sentada comigo enquanto olhamos para minha conta comercial. Ela virou-se para mim e disse que Sweetie isso é incrível, quando você vai vender. Para isso, respondi: Este é o primeiro passo no meu plano de negociação. Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses. Você não deseja que você possa voltar no tempo e tapar-se. É preciso dizer que não negoço mais opções e que, de forma consistente, tirei o dinheiro do mercado depois de cada negociação vencedora. Eu divago as tartarugas fechariam as posições vencedoras quando a segurança definisse um novo fluxo de 10 dias para negociação de curto prazo e um novo desconto de 2 dias para o comércio de longo prazo. Isso exigiu que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20 a 100 para permitir a segurança espaço suficiente para respirar. A longo prazo, as tartarugas são básicamente balançando para as cercas, a fim de compensar todos os negócios que resultaram em perdas menores a médias. Lembre-se com as tartarugas que seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar grande quando a mercadoria foi em grande medida a seu favor. Deixe-me ser cristalina, o meu sistema de troca de dias não me permite deixar meus lucros comerciais correrem. Eu sou um dia comerciando pessoas, as coisas se movem muito rápido. Eu tenho um objetivo de lucro definido de 1,62 e meu jogo final é atingir esta porcentagem muitas vezes por mês para obter lucro. Se o comércio vai contra mim antes de atingir meu objetivo de lucro, procuro sair do comércio com lucro entre 11h e 12h. Eu literalmente me digo, entrei na zona morta (das 11h às 14h), então, se eu estiver no cargo ainda considero o comércio uma vitória. Para as saídas, podemos dizer com segurança as tartarugas e estou em completa discordância. Em grande medida, pensamos que não estamos em alinhamento, porque enquanto ambos os sistemas estão centrados em eventos comerciais. O dia de negociação exige que eu registre lucros rapidamente e de forma consistente. Devido à negociação de alta freqüência, os movimentos lineares são muito raros para serem encontrados no intraday. Em conclusão Desnecessário dizer que há mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de comércio de tartarugas e o sistema comercial do meu dia. Só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definindo os mercados para trocar e parar. Como comerciante, é sempre bom ver como sua metodologia de negociação se atua contra outros comerciantes de topo da indústria. É reconfortante saber que, enquanto os nossos sistemas diferem, essas disparidades são largamente baseadas no fato de termos negociado prazos diferentes. Ao longo do tempo, eu só posso sonhar em fazer tanto quanto os outros comerciantes de tartarugas bem sucedidos. Espero que você tenha achado que eu me encontrei comparando-me com as tartarugas não muito presuntuosas. Se você quiser descobrir como você pode definir o seu próprio sistema de negociação, confira o nosso simulador de negociação onde você pode praticar em um ambiente livre de risco. Good Luck Trading.
No comments:
Post a Comment