Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel A volatilidade é baseada no desvio padrão que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e estreita quando a volatilidade diminui A natureza dinâmica de Bollinger Bands também significa que eles podem ser usados em diferentes títulos com as configurações padrão Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência Os sinais derivados de narrowing BandWidth são discutidos No gráfico da escola artigo sobre BandWidth. Note Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo. Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definido em 20 períodos Um simples A média móvel é usada porque a fórmula do desvio padrão também usa uma média móvel simples O olhar O período de retorno para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas normalmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa média. Os ajustes podem ser ajustados para se adequar às características de determinados títulos ou estilos de negociação Bollinger recomenda fazer pequenas Ajustamentos incrementais ao multiplicador de desvio padrão Alterar o número de períodos para a média móvel também afecta o número de períodos utilizados para calcular o desvio padrão Por conseguinte, são necessários apenas pequenos ajustamentos para o multiplicador de desvio padrão Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente O número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2 Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2 1 para um SMA de 50 períodos e diminuindo o padrão devi A parte de trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa esses vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms Um W-Bottom forma em uma tendência de baixa e envolve dois pontos baixos da reação Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é mais baixo do que o primeiro, mas prende acima da faixa mais baixa Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bandas Em primeiro lugar, uma reação baixa formas Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior Em segundo lugar, há um salto para a faixa média Terceiro, há um novo preço baixo na segurança Esta baixa detém acima da banda inferior A capacidade Para manter acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio Quatro, o padrão é confirmado com um forte movimento fora do segundo baixo e uma ruptura de resistência. Chart 2 mostra Nordstrom JWN com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010 Primeiro, o estoque formou uma reação lo Em janeiro seta preta e quebrou abaixo da banda inferior Segundo, houve um salto acima da faixa média Terceiro, o estoque se moveu abaixo de sua baixa de janeiro e manteve-se acima da faixa inferior Mesmo que o pico 5-Feb baixo quebrou a banda inferior, As vendas de Bollinger são calculadas usando preços de fechamento assim que os sinais devem igualmente ser baseados em preços de fechamento Em quarto lugar, o estoque saltou com volume de expansão em fevereiro atrasado e quebrou acima do fevereiro de fevereiro elevado O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto 2009. Sinal M-Tops. M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops De acordo com Bollinger, topos são geralmente mais complicados e desenhados Do que bottoms tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais A primeira alta pode ser highe R ou menor do que o segundo alto Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações Isso é basicamente o oposto do W-Bottom A não-confirmação ocorre com três etapas Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima A banda superior Em segundo lugar, há um pullback para a faixa média Terceiro, os preços se movem acima do anterior, mas não conseguem atingir a banda superior Este é um sinal de alerta A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra waning momento, Que pode prenunciar uma reversão de tendência A confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal de indicador de baixa. Chart 4 mostra Exxon Mobil XOM com um M-Top em abril-maio de 2008 O estoque se moveu acima da faixa superior em abril Houve um pullback em maio e Em seguida, outro impulso acima de 90 Embora o estoque se moveu acima da banda superior em uma base intradiária, não se fechou acima da faixa superior O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde Note também que MACD formou um beari Sh divergência e movido abaixo de sua linha de sinal para confirmation. Chart 5 mostra Pulte Homes PHM dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008 Preço superou a faixa superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta Depois de um pullback abaixo dos 20 dias SMA Bollinger Banda média, O estoque se moveu para uma maior alta acima de 17 Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a faixa superior Este brilhou um sinal de alerta O estoque quebrou suporte uma semana mais tarde e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal Observe que este M - Mais complexa porque há uns mais altos da reação mais altos em um ou outro lado da seta azul do pico Este topo evoluindo deu forma a um teste padrão pequeno da cabeça e dos ombros. Sinal que anda as faixas. Os movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais por si Como Bollinger o põe, Movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim marcas Na cara dele, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza Osciladores Momentum funcionam da mesma forma Overbought não é Necessariamente bullish Faz exame da força para alcangar níveis do overbought e as condições overbought podem estender em um uptrend forte Da mesma forma, os preços podem andar a faixa com toques numerosos durante uma tendência ascendente forte Pense nisso por um momento A faixa superior é 2 desvios padrão acima do período 20 Uma média móvel simples Demora um movimento de preço muito forte para exceder essa banda superior Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, Comum para que os preços nunca alcancem a faixa mais baixa durante uma tendência de aumento A SMA de 20 dias às vezes actua como o apoio Na verdade, os mergulhos abaixo do SMA de 20 dias fornecem às vezes oportunidades de compra antes da etiqueta seguinte da faixa superior. Com um pico e fechar acima da faixa superior em meados de julho Em primeiro lugar, repare que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência Um forte impulso para cima é um sinal de força, não fraco A Bovinger Bands estreitou-se, mas a APD não fechou abaixo dos preços mais baixos da banda, ea SMA de 20 dias, apareceu em Setembro. No geral, a APD fechou acima da banda superior em Pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos CCI Dips abaixo de -100 são considerados sobrevendidos e retrocede acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevôo linha pontilhada verde A tendência de alta CCI então identificados pullbacks negociáveis com mergulhos abaixo de -100 Este é um exemplo de combinar Bandas Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. Chart 7 mostra Monsanto MON com uma caminhada para baixo a banda inferior O estoque quebrou em janeiro com uma pausa de apoio E fechado abaixo da banda inferior. Desde meados de janeiro até início de maio, a Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A ruptura e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizou uma tendência de baixa Como tal, o índice de canal de mercadorias de 10 períodos CCI foi usado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é sobrecompra Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa Setas Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Bandas de Bollinger refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superiores mais baixas Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos De acordo com Bollinger, as bandas Deve conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixo quando abaixo da faixa inferior No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como uma venda Sinal Igualmente, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como um sinal de compra Os preços são altos ou baixos por uma razão Como com outros indicadores, Bandas Bollinger não se destinam a ser usado como Tand sozinho Chartists deve combinar Bandas Bollinger com análise de tendência básica e outros indicadores para confirmação. Bands e SharpCharts. Bollinger Bands podem ser encontrados em SharpCharts como um preço de sobreposição Como com uma média móvel simples, Bandas Bollinger deve ser mostrado em cima de um preço Parcela Ao selecionar Bandas de Bollinger, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros 20,2 O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão O segundo número 2 define o multiplicador de desvio padrão para as faixas superior e inferior Os parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios-padrão acima da média móvel simples Os usuários podem alterar os parâmetros para se adequarem às suas necessidades de gráficos As bandas de Bollinger 50,2 1 podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou as Bandas de Bollinger 10,1 9 podem ser usadas por um tempo menor Timeframe Clique aqui para um exemplo vivo. Mercados de matéria-prima Artigos de revista. Bandas de bolinger Introdução. Bollinger bandas são uma ferramenta de negociação técnica criada Por John Bollinger no início dos anos 80 Eles surgiram da necessidade de bandas de negociação adaptativas ea observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como era amplamente acreditada no momento. O objetivo das Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo By Definição de preços são elevados na banda superior e baixa na faixa inferior Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação de ação de preço para a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemática. Bollinger Bands consistem de um conjunto de três curvas A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve de base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é Determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram usados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados Aprenda como usar as bandas de Bollinger Bollinger no livro de Bollinger Bands de John Bollinger, CFA, CMT. Obter as 22 regras de Bollinger Band. Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bandas de Bollinger, webinars e John's mais novo trabalho Nunca compartilhar suas informações. John Bollinger s Mensal Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL subscritor Area. February 2017 Excerpt Outlook atual. Our perspectivas atuais para ações dos EUA é bastante positivo Nós Esperam preços mais altos a médio prazo Os mercados internos são fortes, a participação é ampla eo crescimento está atraindo o interesse Novas elevações de 52 semanas permanecem fortes e novas baixas são inexistentes A opinião na mídia é muitas vezes negativa, sugerindo que nossa opinião otimista está longe de ser Sendo universalmente aceito Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance confirma isso Nós entendemos que as avaliações são altas, mas isso não Não parece ser um fator negativo ainda Outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer traction. Key Candlestick Padrões para acompanhar Bollinger bandas ILMN, FCX. It é a segunda natureza para furar Bandas Bollinger sobre o preço Gráficos, mas a maioria dos comerciantes não entendem o valor total deste indicador testado no tempo para leitura adicional, consulte O Básico de Bandas Bollinger Vamos mudar isso com uma revisão de suas muitas aplicações e examinar novas maneiras pelas quais ele pode melhorar sua linha de fundo Para a leitura relacionada, consulte a utilização de bandas de banda Bollinger para medir tendências Vamos começar com um breve histórico sobre a sua construção e, em seguida, passar para as interpretações originais que você pode aplicar agora em sua análise de mercado. American analista financeiro John Bollinger estabeleceu as bases para Essa ferramenta poderosa no início dos anos 80, primeiramente aplicando-a aos mercados de opções. Os canais de preços naquele tempo mantiveram uma largura constante, ignorando a volatilidade como uma grande variabilidade E Bollinger alterou essa omissão adicionando regras de SD de desvio padrão aos canais de Keltner para que eles se expandissem e contraiam em reação às condições de mercado de mudança para a leitura relacionada, consulte Qual é a diferença entre Bandas de Bollinger e Canais de Keltner O indicador não tinha nome quando Bollinger postou Suas primeiras cartas de banda pesada no Financial News Network, uma encarnação anterior da CNBC, mas foi apelidado de Bollinger Bands como ele cresceu em popularidade na década de 1990 para a leitura relacionada referem-se a Tales From The Trenches Uma estratégia Bollinger Banda simples. Quando as bandas de Bollinger se expandem e se expandem quando as bandas se contraem, mas essa interpretação simplificada raramente produz sinais de compra ou de venda acionáveis. O poder real das bandas é despertado quando as interações de banda de preço são categorizadas em padrões observáveis que produzem previsões específicas de ação de preço de curto prazo Relacionados, consulte Como criar uma estratégia de negociação com a Bollinger Ba Além disso, a profundidade de penetração através da banda superior ou inferior tem um significado especial na previsão porque só acontece quando uma segurança A maioria dos programas de análise técnica vêm com Bollinger Bands predefinidos para a SMA de Movimento Média Simples de 20 bar e 2 SDs. A média móvel indica um ponto de tendência central em que o preço deve retornar após Ele oscila mais alto ou mais baixo O desvio padrão prediz até que ponto um balanço deve carregar com base na volatilidade atual, que é atualizado com cada barra de preço As bandas superior e inferior visualizam esses níveis ocultos, que são relativos à média móvel escolhida para o indicador. Funciona bem na maioria dos casos, por isso não há necessidade de dados mina para a entrada perfeita. Fina Tuning Desvio padrão. É uma história diferente com stand Uma solução eficaz é adicionar faixas de sombra em 3SD para ter em conta estas condições voláteis, que exigem mais sensíveis ao risco comprar e vender sinais Você pode ver uma camada adicional de informações com Tesla Motors TSLA No verão de 2014, quando se reuniram para um máximo de todos os tempos Embora o estoque percorreu a banda 2SD repetidamente, 3SD realizada a tendência em cada instância, fornecendo pistas confiáveis sobre reversões e momento de diminuição Também observe como picos na taxa de preço PROC PROCED Para combinar excursões nas bandas 3SD Isto destaca a simbiose natural entre esses indicadores. Box e Flower Patterns. Bollinger Bands mostrar seu maior poder quando o preço sobe para a banda superior ou desce na banda de fundo As relações de mudança entre o preço, largura de banda e banda - Gera um sortimento de padrões que emitem predições únicas a preços de curto prazo. Em termos gerais, espera-se que as bandas retenham o preço quando Alternativamente, a banda superior virando mais alta em resposta ao aumento do preço ou a banda inferior girando mais baixo em resposta ao preço decrescente indica que a resistência está se afastando, permitindo A tendência de desenvolvimento para estender mais ou menos Estes emitem padrões de flores, evocando a imagem de pétalas de flores abrindo para a energia da análise de padrão de preços de luz solar para leitura relacionada, consulte Como Interpretar Análise Técnica Padrões de Preço Triple Tops e Bottoms com Bollinger Bands para elicit As previsões de curto prazo mais confiáveis Illumina ILMN lacunas até uma nova alta em outubro e fica fora duas semanas depois Bollinger Bands contrato, como uma nova gama de negociação se desenvolve, produzindo um cruzamento com a faixa de base em 1 novembro Este padrão de caixa de queda mantém , Desencadeando uma reversão que gera um crossover superior em uma banda de contratação 2 algumas semanas mais tarde This rising box pat O estoque retorna à banda de fundo 3 em dezembro, perfurando-a e esticando quase 100 fora de seus limites. Isso prediz uma inversão iminente que combina com o apoio no topo da lacuna de outubro, mesmo que a banda de fundo se abra no Segunda barra Este é o comportamento comum, porque o padrão de preços tem maior impacto na direção de curto prazo do que a volatilidade de deslocamento A cruz superior 4 em janeiro esculpe uma versão de cabeça para baixo da falha de dezembro, com uma ligeira volta para cima que corre diretamente para a resistência no outubro Em ambos os casos, as barras de reversão atempadas forçaram Bollinger Bands de volta para a horizontal, restabelecendo a caixa de rangebound para outra rodada de two-side action. Stairstep e Climax Patterns. Fully bandas abertas com o preço movendo-se facilmente ao longo de suas bordas criar stairstep padrões, Denotando tendências estáveis que podem continuar por um período prolongado As pressões fora da faixa, atingindo 3 e até 4SD significam superaquecimento, comumente associado com Um padrão de clímax que prevê uma pausa na tendência ou inversão simples Retornos simples para leitura relacionada, consulte Retração ou Reversão Conheça a Diferença para o centro da banda, o SMA de 20 barras na maioria dos casos, significa oscilações de reversão média natural ou períodos de repouso Que deve atrair compradores dispostos em uma tendência de alta e vendedores dispostos em uma tendência de baixa. Freeport-McMoran FCX entra em um padrão mortal stairstep durante uma longa tendência de baixa Desce dia após dia em setembro e outubro, tocando mas raramente perfurando a banda de fundo A penetração mais profunda mid - Mês retângulo vermelho desencadeia um retracement imediato que stalls exatamente no 20-dia SMA meio reversão nível O estoque retoma sua trajetória descendente em novembro e entra um retracement que gasta mais sete dias reverter para significar um pop rápido para o declínio top band blue rectangle sets Fora de uma reversão de caixa de aumentação como esperado, rendendo mais downside em dezembro Mais uma vez, ele aparece para o 20-dia SMA, gastando mais do que t Wo semanas a esse nível, antes de mergulhar na banda de fundo 3SD e completar um padrão de clímax que aciona outro retângulo verde reverso. Multiple Time Frames. The Bollinger Band análise funciona muito bem quando aplicado a dois quadros de tempo de uma vez Por exemplo, Raras greves nas bandas semanais superiores, centrais e inferiores, usando esses níveis para comprar ou vender sinais quando as faixas diárias se alinham em padrões semelhantes O gráfico semanal Illumina ILMN mostra uma faixa de negociação de 10 meses que termina logo após o estoque perfura a faixa horizontal inferior , Desencadeando uma reversão semanal da caixa de queda A onda de tendência inicial termina na faixa superior, produzindo o padrão lateral mostrado em um exemplo anterior Observe como as duas inversões de caixa em queda destacadas no gráfico diário começaram na SMA de 20 semanas Por fim, Banda está levantando e longe de barras de preços, completando um padrão de flor de alta que prevê uma eventual ruptura. Bollinger Bandas se tornaram uma ferramenta de mercado muito popular Desde a década de 1990, mas a maioria dos comerciantes não conseguem aproveitar seu verdadeiro potencial Você pode superar esse déficit organizando relacionamentos de preço em vários quadros de tempo em padrões de repetição que predizem comportamento de preço específico a curto prazo.
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